Опционные уровни на евро, нефти, золоте и S&P500(16.10) Расчет прибылей и убытков

Всем привет.

Логику и принципы анализа я описал вчера отдельным постом - https://profitgate.ru/posts/7103-logika-analiza-oi-na-opcionah-anomalija-v-zolote-vsadnik-apokalipsisa.html

Вчерашний обзор - https://profitgate.ru/posts/7090-opcionnye-urovni-na-evro-nefti-zolote-i-s-p500-15-10.html

Сегодня традиционно с евро:

На недельных контрактах произошло существенное прибавление контрактов на страйке 1.1025 - 640 контрактов, давайте расчитаем какие прибыли и риски заложены в этой сделке, поскольку во вчерашнем посте у нас с трейдером возникло некое недопонимание о том, какие риски и прибыли несет тот или иной объём сделки:

Положение ОИ недельных опционов:

Берем спецификацию недельного контракта на сайте CME:

Получается: Опцион на данном страйке имеет цену 7 пипсов, цена пипса 12.5$ итого 7*12.5=87,5 долларов премия одного опциона!

На данном страйке объём 639 опционов(контрактов), то есть мы получаем 639*875= 55900 долларов, премия полученная участником рынка, риск его после прохода цены 1.1025 на каждые 7 пипсов ниже будет таким же, то есть если цена к экспирации например окажется всего лишь на 1 фигуру ниже страйка, участник рынка заплатит за это уже (100-7)*87.5*639= 5 200 000 $

Месячные опционы свежих сигналов нам не дают, по прежнему ожидаем продолжения среднесрочного снижения евро, поэтому покупки на данном уровне очень локальны, думаю максимально мы обновим немного последние максимумы! Ближайший сильный уровень кол хеджа у нас на отметке 1.1135, его пробой маловероятен в текущем контракте на данный момент.

Нефть:

На месячных контрактах, экспирация которых 18 октября появилось 2 крупных лота на 1600 и 2400 по близким страйкам, один из них уже в деньгах, что является неплохим сигналом к снижению до конца недели на фоне нового оттока с путов!

Давайте расчитаем прибыли убытки и для этих контрактов. Для страйка 55 премия 137 пипсов, 1 пипс стоит 10$, то есть 1 опцион 1370 долларов и общий объём сделки 1370*2430= 3 329 100$, и каждый пункт выше 56.37 будет приносить пропорционально растущий убыток по позиции!

Поэтому сегодня рекомендация шортить, технически небольшая коррекция к хаям вчерашнего дня была бы оптимальной!

Золото:

Подобно евро на золоте происходит прирост объёма в путах на страйке 1470, что создает хорошую поддержку, при снижении к этим отметкам можно рассмотреть достаточно агрессивную покупку с этих отметок.

По месяцам никакого интереса и отток с двух сторон, поэтому ориентируемся на недельки!

СиП500:

Америка показывает снова поджатие к цене и вероятно всё-таки американцы хотят обновить истхаи, это будет и реализацией движения по путам и тест страйков в колах, которые находятся как раз на уровнях выше 3000 по S&P500, самый ближайший крупный объём показывает сопротивление на уровнях 3020.

Америка всё ближе к этим сопротивлениям, но всё-таки на данных уровнях лучше исходить пока только из покупок!

Всем удачи на фондовых фронтах!